ftp://ftp.dei.uc.pt/pub/linux, escolhes a distribuição que mais te agradar, sacas a versão para o teu processador, gravas num cd-rw, deixas na drive, reinicias e mais lá para a frente, na parte que diz se pretendes utilizar todo o disco, dizes que sim. Convém fazeres um backup das coisas mais importantes...
Acabam-se logo os problemas de administração, bem como a ignorância sobre a maior parte dos processos que correm em segundo-plano no SO.
Não fosse o Flight Simulator não funcionar em Linux, era o que eu fazia. Nem pestanejava.
Mais objectivamente sobre o teu problema, Lino... Experimenta percorrer as pastas c:\Documents and Settings\"utilizador"\Menu Iniciar\Programas\Arranque e vê se alguém meteu lá um atalho para "Os meus documentos"...